Parameterschätzung
Asset-Korrelation (3D)
Die gemeinsame Dichte zweier Kreditnehmer als drehbare 3D-Fläche. Die Korrelation ρ hochziehen — und beobachten, wie sich die Wahrscheinlichkeit gemeinsamer Ausfälle vervielfacht.
Quantitative Methoden entscheiden, ob Risikosteuerung trägt: von der Schätzung der Kreditrisikoparameter über deren laufende Validierung bis zur Frage, wie viel Kapital ein Portfolio im Ernstfall wirklich braucht.
Wir unterstützen Banken und Finanzdienstleister entlang des gesamten Modell-Lebenszyklus: Entwicklung und Kalibrierung, unabhängige Validierung, Stresstests und Szenariorechnungen — methodisch sauber, prüfungsfest dokumentiert und verständlich erklärt.
Denn ein Modell entfaltet seinen Wert erst, wenn Vorstand, Fachbereich und Prüfer dieselbe Sprache sprechen. Genau dafür stehen die interaktiven Grafiken auf dieser Seite: Methodik zum Selbst-Erkunden statt statischer Schaubilder.
Risikomessung zum Anfassen
keine Screenshots · alles live im BrowserVier Kernthemen unserer Arbeit — Trennschärfe, Kalibrierung, Asset-Korrelation und Verlustverteilung — als interaktive Visualisierungen. Jede rechnet mit echter Methodik (Binomialbänder, bivariate Normalverteilung, Quantils- und CVaR-Berechnung) direkt im Browser dieser Seite.
Modellvalidierung
Trennschärfe — ROC & Gini
Wie gut trennt ein Ratingverfahren Ausfälle von Nicht-Ausfällen? Trennschärfe verschieben, den Cut-off wandern lassen — ROC-Kurve, AUC und Gini reagieren live.
Modellvalidierung
Kalibrierung — Reliability
Prognose-PD gegen realisierte Ausfallraten über 20 Ratingklassen, mit binomialen Konfidenzbändern. Portfoliogröße und Bias zeigen, wann eine Abweichung Rauschen ist — und wann ein Befund.
Kapitalsteuerung
Verlustverteilung — VaR, CVaR & RDP
Die Verlustverteilung mit Quantilen, erwartetem Ergebnis und CVaR — dazu das Risikodeckungspotenzial als Messlatte. Konfidenzniveau und Tail-Schwere machen Kapitalsteuerung anfassbar.
Themen und Herausforderungen
- Risikotragfähigkeit, Kapitalplanung und Limitsysteme
- Kreditportfoliomodelle und Parameterschätzung (PD, LGD, CCF)
- Interne Ratingverfahren — Aufbau und Weiterentwicklung
- Unabhängige Validierung von Modellen und Verfahren
- Begleitung interner und aufsichtlicher Prüfungen
Unser Anspruch — Ihr Nutzen
- Senior-Teams mit Praxis aus Modellentwicklung und Prüfung
- Wiederverwendbare Methodenbausteine statt Beratung von der Stange
- Ergebnisse, die Fachbereich und Gremien wirklich verstehen
Projektbeispiele und Fachbeiträge
- Neuentwicklung eines Retail-Ratingmodells samt Kalibrierung
- Aufbau eines jährlichen Validierungszyklus für ein mittelgroßes Institut
- Szenariobasierte Kapitalplanung für ein Spezialfinanzierungs-Portfolio
Whitepaper (2025): Interpretierbare Machine-Learning-Modelle in der Kreditrisikomessung — was Prüfer sehen wollen.
Fachbeitrag (2024): Kalibrierung unter Unsicherheit: Warum kleine Portfolios andere Tests brauchen.
Validierung im Abo
Jährliche Modellvalidierung als planbarer Service — feste Methodik, feste Termine, prüfungsfeste Berichte. Ohne eigenes Validierungsteam aufbauen zu müssen.
Ihre Ansprechpartnerin
Dr. Katrin Sommerfeld
Partnerin, Financial Quantitative Advisory
verantwortet die Themen Risikomodellierung, Validierung und Kapitalsteuerung — und erklärt quantitative Ergebnisse so, dass Entscheidungen daraus werden.
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Alle interaktiven Grafiken sind heyprof-VisuApps — eingebettet mit je einer iframe-Zeile, im Farbkonzept dieser Seite. So werden die Kernideen Ihrer Website erlebbar statt nur beschrieben: mit VisuApps (free), VisuAppShows und CogniApps (pro).