CreditMetrics — Kreditportfoliomodell
Monte-Carlo-Simulation in Einzelschritten: systematischer Faktor, korrelierte Renditen, Rating-Migration und Verlustverteilung mit EL, VaR und Expected Shortfall.
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Methodische Kernpunkte interner Ratingverfahren nach CRR und EBA-Leitlinien
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Datenrepräsentativität (Pool ↔ Haus)
Zentral entwickeltes Verfahren auf Poolebene, Repräsentativitätsnachweis pro Pool-Haus über mehrere Dimensionen.
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Kalibrierung (EBA/GL/2017/16)
Vorhergesagte PD vs. beobachtete Ausfallrate, Binomial-Konfidenzbänder und Trafficlight pro Ratingstufe.
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Margin of Conservatism (EBA/GL/2017/16)
Aufschläge der Kategorien A, B und C interaktiv stapeln und aggregieren — pro Ratingstufe.
IRBA / BankenaufsichtAusprobierenNeue Ideen für deine Lehre.
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