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SNCI-Frühwarn-Dashboard

Über diese App

Vier Tachos (Ertrag, Geschäftsmodell, Risiko/Kapital, Governance) — die SNCI-Entzug-Ampel reagiert auf qualitative Risikosignale.

Worum es geht

Der SNCI-Status nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 145 CRR öffnet Erleichterungen, ist aber kein dauerhaftes Etikett. Laut App kann die Aufsicht den Status auch dann per Ermessen entziehen, wenn ein Institut alle quantitativen Kriterien erfüllt (supervisory opt-out, Art. 4 Abs. 1 Nr. 145 j CRR), und zwar auf Basis qualitativer Risikosignale. Für ein Institut heißt das: Wer die Erleichterungen nutzt, sollte die Signale im Blick behalten, die eine solche Entscheidung auslösen könnten.

Was die App zeigt

Vier Tachos stehen für die Dimensionen Ertragslage, Geschäftsmodell, Risiko und Kapital sowie Governance. Darunter liegen Kennzahlen mit Warn- und Alarmschwellen der App: Cost-Income-Ratio, Eigenkapitalrendite, Zinsmarge und Drei-Jahres-Trend; Branchenkonzentration (HHI), Bilanzwachstum und Top-10-Konzentration; CET1-Quote, Risikokosten, LCR und NPL-Quote; Prüfungsfeststellungen, Fluktuation in Schlüsselfunktionen und ein MaRisk-Score. Eine zentrale Ampel fasst die vier Dimensionen zusammen.

Selbst ausprobieren

Lade die Szenarien „Stabile Bank“, „Stress“, „Krise“ und „Musterstadt“ und vergleiche die Ampel. Dreh danach einzelne Kennzahlen, etwa die CET1-Quote nach unten oder die NPL-Quote nach oben, und beobachte, welcher Tacho zuerst kippt. Die Schwellen sind Annahmen der App, keine aufsichtlichen Grenzwerte. Die App ist ein Lernmodell und keine Rechtsberatung.

Häufige Fragen

Kann die Aufsicht einem Institut den SNCI-Status entziehen?
Laut App ja: Auch wenn ein Institut alle quantitativen SNCI-Kriterien erfüllt, kann die zuständige Behörde den Status nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 145 j CRR verweigern bzw. entziehen. Grundlage sind dann qualitative Risikosignale. Damit können auch die daran geknüpften Erleichterungen wegfallen.
Welche Kennzahlen deuten auf eine angespannte Lage einer Bank hin?
Typische Warnsignale sind eine steigende Cost-Income-Ratio, sinkende Zinsmarge und Eigenkapitalrendite, hohe Kreditkonzentrationen, eine sinkende harte Kernkapitalquote (CET1), steigende Risikokosten und NPL-Quote sowie viele Prüfungsfeststellungen. Die App bündelt solche Kennzahlen in vier Dimensionen.
Was ist die Cost-Income-Ratio einer Bank?
Die Cost-Income-Ratio (CIR) setzt den Verwaltungsaufwand ins Verhältnis zu den Erträgen. Eine CIR von 70 % bedeutet, dass 70 Cent Kosten auf einen Euro Ertrag kommen. Je höher der Wert, desto weniger Spielraum bleibt für Risikovorsorge und Kapitalaufbau.
Was zeigt das SNCI-Frühwarn-Dashboard?
Vier Tachos mit insgesamt 14 einstellbaren Kennzahlen und eine Ampel, die die Gefahr eines SNCI-Entzugs im Modell anzeigt. Vier Szenarien von „Stabile Bank“ bis „Krise“ dienen als Ausgangspunkt. Schwellen und Gewichtung sind Annahmen der App.

Fach: MaRisk 9 — SNCI

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