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Quantitative Risikomessung interaktiv — Trennschärfe (ROC/Gini), PD-Kalibrierung mit Binomialbändern, Asset-Korrelation als 3D-Dichte und Risikotragfähigkeit mit VaR/CVaR (ICAAP).
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Die bivariate Normalverteilungs-Dichte zweier Kreditnehmer als drehbare 3D-Fläche. Korrelation ρ und Ausfallschwellen einstellbar — die Wahrscheinlichkeit gemeinsamer Ausfälle vervielfacht sich sichtbar.
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Prognose-PD gegen realisierte Ausfallraten über 20 Ratingklassen auf Log-Skala, mit binomialen Konfidenzbändern und Ampel je Klasse. Portfoliogröße und systematischer Bias trennen Rauschen von echtem Befund.
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G&V-Verteilung mit Quantilen, erwartetem Ergebnis, VaR und CVaR — gegen das Risikodeckungspotenzial als Messlatte. Konfidenzniveau und Tail-Schwere machen den ICAAP anfassbar.
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Zwei Score-Verteilungen (Ausfälle vs. Nicht-Ausfälle) und die live daraus entstehende ROC-Treppenkurve. Trennschärfe, Ausfallquote, Stichprobe und Cut-off einstellbar — AUC und Gini reagieren sofort.
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Zwei ROC-Kurven — altes und überarbeitetes Scoring-Modell — im direkten Vergleich. Ein Regler setzt die Annahmequote; senkrechte Cutoff-Linien und eine Ergebnistabelle zeigen live, wie viele Ausfälle das neue Modell zusätzlich abfängt und wie viele gute Kunden es zusätzlich behält. Macht den Geschäftswert einer Modellüberarbeitung greifbar.
Financial Risk & AnalyticsAusprobierenDu möchtest diese Apps in deinen Kursen nutzen? Lass uns gemeinsam schauen, was zu dir passt.
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