Delta-Hedging — Idee

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Der Stillhalter neutralisiert das Kursrisiko: Kurspfad mit Rebalance-Punkten oben, darunter die P&L-Schere — ungehedgt schwankt wild, gehedgt schmiegt sich an Null, enger mit jeder Erhöhung der Rebalancing-Frequenz. Widerlegt „Optionsverkäufer wetten gegen den Kunden" und „einmal hedgen reicht".

Fach: Finanzderivate

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