Delta-Hedging — Details

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Der Hedge-Frequenz-Tradeoff über 300 Pfade: Histogramm der gehedgten P&L zieht sich mit N zusammen (Gamma-Restrisiko ~ 1/√N), aber Transaktionskosten drücken das Mittel linear ins Minus — die Kennlinien über N zeigen das RMSE-Optimum N★. Widerlegt „öfter hedgen ist immer besser".

Fach: Finanzderivate

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