Adverse Selektion
Adverse Selektion am Kreditmarkt: wie ein Einheitszins die guten Schuldner verdrängt.
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Kreditrisiko Interaktiv lernen.
Adress-, Spread- und Kreditportfoliorisiko — interaktiv: Verlustverteilungen, Migration, Pricing, Risikotragfähigkeit.
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Ausfallkorrelations-Fläche (3D)
3D-Fläche der Ausfallkorrelation in Abhängigkeit von PD und Asset-Korrelation.
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CreditPortfolioView (Makro)
CreditPortfolioView: makroökonomische Faktoren treiben die Ausfallraten über den Konjunkturzyklus.
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CreditRisk+ (Poisson)
CreditRisk+: von Bernoulli zur Poisson-Approximation der Ausfallzahl und zur analytischen Verlustverteilung.
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Exposure-Verlauf
Erwarteter und potenzieller Exposure-Verlauf über die Zeit (EE, PFE) und der erwartete Verlust.
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Integrierte Messung
Migrations- und Spreadrisiko in einer integrierten Verlustmessung des Portfolios zusammengeführt.
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Migrations-Explorer
Rating-Migrationsmatrix interaktiv: Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen Ratingklassen und Mehrjahres-Migration.
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PD-Masterskala
PD-Masterskala: Ratingklassen, ihre PD-Bänder und die Kalibrierung der Skala.
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Risikotragfähigkeits-Cockpit
Risikotragfähigkeit: Risikodeckungsmasse gegen aggregierte Risiken und die Auslastung im Blick.
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Schwellenwertmodell (Merton)
Mertons Schwellenwertmodell: Ausfall, wenn der Firmenwert die Schuldenschwelle unterschreitet — plus Asset-Korrelation.
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Spread-Explorer
Credit-Spreads zerlegt: Ausfallprämie, Liquiditäts- und Risikoaufschlag über die Laufzeit.
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Verlustverteilung (Monte-Carlo)
Monte-Carlo-Verlustverteilung eines Kreditportfolios: EL, VaR, CVaR und der Effekt der Ausfallkorrelation auf den Tail.
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